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Teoria delle decisioni
| Codice: | PP466 | Crediti: | 5 | Semestre: | 2 | Sigla: | TDD | |
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| Settori disciplinari: | SECS-P/06 - Economia Applicata,
SECS-S/06 - Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie |
Docente
Riccardo Cambini
Tel. 0502216249Prerequisiti
Matematica Generale
Obiettivi di apprendimento
Introduzione alle decisioni sequenziali ed ai processi
stocastici, con particolare riferimento alle loro applicazioni in
management science e nelle scienze economiche.
Descrizione
Decisioni sequenziali: grafi ed alberi delle decisioni,
decisioni in condizioni di incertezza, utilità e disutilità attese,
metodo risolutivo della "backward induction". Cenni sui giochi
sequenziali.
Catene di Markov: processi stocastici "senza memoria" e loro
modellizzazione a stati; Stati transitori, stati terminali, matrice
stocastica del modello, tempo medio di ritorno. Applicazioni delle
Catene di Markov a problemi aziendali.
English Description
Decision trees and Backward Induction. Finite states Markov
chains and their use in Management Science and Economics.
Programma
null
Bibliografia
- Appunti del docente distribuiti a lezione ed in Internet
- Hillier F.S. e G.J. Lieberman, Introduzione alla Ricerca Operativa,
Franco Angeli, Milano, 1992. (Cap. 3-10-11-12-13).
- Aliprantis C.D. e S.K. Chakrabarti, Games and Decision Making, Oxford
University Press, 2000. (Cap. 3 e 4)
- Gordon G., Pressman I. e S. Cohn, Quantitative Decision Making for
Business, Prentice-Hall, 1990.
- Taylor B.W., Introduction to Management Science, Prentice-Hall, 1996.
Modalità di esame
Prova al computer (software Maple di calcolo simbolico) + ProvaOrale
