| | | | corso | | |
Metodi econometrici (1 modulo)
(Corso di Laurea in Scienze Economiche)
Codice: | PP215 | Crediti: | 5 | Semestre: | 1 | | |
|
Settore disciplinare: | SECS-P/05 - Econometria |
Docente
Annetta Maria Binotti
Tel. 0502216324Obiettivi di apprendimento
Il corso si propone di sviluppare la conoscenza degli strumenti per l’analisi quantitativa dei fenomeni
economici. Con applicazioni macro e microeconomiche (software: PcGive) saranno introdotti sia i metodi
d'analisi econometrica standard sia le più recenti tecniche di modellazione dinamica.
Programma
- Modello di regressione lineare classico.
- Previsioni e test diagnostici per la validazione dei modelli.
- Introduzione ai modelli univariati per le serie storiche stazionarie.
- Non-stazionarietà, trend deterministici, trend stocastici e componente ciclica delle serie storiche.
- Regressioni spurie.
- Modelli lineari dinamici: modelli autoreressivi a ritardi distribuiti e modello a correzione dell’errore.
- Strategie di scelta dei modelli.
- Analisi di causalità di Granger.
- Cointegrazione.
- Introduzione alle principali fonti statistiche economiche e introduzione all’informazione economicacongiunturale
presente su Internet e individuazione dell'insieme d'informazioni e delle principali tecniche di
analisi quantitativa utilizzate nei documenti congiunturali.
- Alcuni temi applicativi trattati nelle lezioni:
- Relazione empirica tra consumi, reddito disponibile, ricchezza e tasso d’inflazione.
- La curva di Phillips.
- Relazione tra salari reali, produttività e disoccupazione.
- Stima e previsione della relazione tra prezzi e costi (mark-up).
- Mercati finanziari: stima dei beta, bolle razionali, struttura a termine dei tassi d’interesse.
- Mercato dei cambi
- Il processo di convergenza regionale in Italia.
Bibliografia
a) per l'esame
Dispense del docente:
- Parte I - Introduzione al modello di regressione lineare - pp. 1-54. (In alternativa : J. Johnston, Metodi
Econometrici – (Cap. 1 e 2), pp. 1-46);
- Parte II – Non stazionarietà delle serie storiche e modelli dinamici. Applicazioni a temi macroeconomici
- Ulteriori dispense distribuite tramite il sito Web.
b) per la consultazione
- C. A. Favero, Econometria, Modelli e applicazioni in macroeconomia, NIS, 1996
- J. Johnston e J. DiNardo, Econometric Methods, McGraw-Hill, 1997.