Econometria

1. Introduzione ai modelli econometrici.
2. Elementi di algebra lineare: (richiami) Vettori e matrici, combinazioni lineari, rango di una matrice, matrice inversa, soluzione di sistemi lineari, autovalori e autovettori, matrici idempotenti, matrici definite positive e matrici semidefinite positive.
3. La dipendenza tra fenomeni: Interpolazione col metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS)
4. Il modello di regressione lineare a due variabili e a k-variabili: Le assunzioni di base, la stima (col metodo) OLS, la stima di massima verosimiglianza. Proprietà algebriche delle stime, proprietà statistiche delle stime, il teorema di Gauss-Markov, il coefficiente di determinazione, stima della varianza del termine di disturbo. L'ipotesi di normalità degli errori e le sue implicazioni, distribuzione di forme quadratiche. Indipendenza di forme quadratiche, indipendenza di una forma quadratica e di una funzione lineare, test-t, test-F, forme alternative del test-F, verifica di ipotesi (e restrizioni) lineari. Regressione e previsione.
5. Estensioni del modello di regressione: Stima soggetta a restrizioni lineari (minimi quadrati vincolati), verifica di mutamenti strutturali, utilizzo di variabili binarie (dummies), errori di specificazione, multicollinearità.
6. Rimozione di assunzioni base e generalizzazioni del modello: Disturbi non sferici e stime OLS, la stima col metodo dei minimi quadrati Generalizzati (GLS), teorema di Aitken, interpretazione del GLS come OLS su variabili trasformate, eteroschedasticità e autocorrelazione.
7. Elementi di teoria asintotica: (richiami) Convergenza in probabilità e convergenza in distribuzione. Stima in presenza di specificazioni che includono variabili endogene ritardate, variabili strumentali.
8. La stima in presenza di serie storiche non stazionarie (caso univariato): Regressione spuria, il modello a correzione di errore, verifica della stazionarietà, cointegrazione e stima di modelli a correzione di errore.
9. Introduzione ai sistemi di equazioni simultanee: Forma strutturale, forma ridotta, equazioni simultanee e stima col metodo OLS, il problema della dell'identificazione. Cenni su alcuni metodi di stima di modelli ad equazioni simultanee: il metodo dei minimi quadrati indiretti, il metodo delle variabili strumentali, il metodo dei minimi quadrati a due stadi. Il corso sarà integrato da esercitazioni pratiche al calcolatore.

Capuccio, N. Orsi R.: Econometria, Bologna, Il Mulino, 2005.

Johnston, J.: Econometrica, III edizione. Milano, Franco Angeli, 1993.

Thomas, R.L: Modern Econometrics: An Introduction. Harlow, Addison-Wesley, 1997.

per la consultazione

Favero, C.: Applied Macroeconometrics. Oxford, Oxford University Press, 2001.

Greene, W.: Econometric Analysis. New York, Macmillan Publishing Company, 1991.