Metodi econometrici (1 modulo)

1. Modello di regressione lineare classico.
2. Previsioni e test diagnostici per la validazione dei modelli.
3. Introduzione ai modelli univariati per le serie storiche stazionarie.
4. Non-stazionarietà, trend deterministici, trend stocastici e componente ciclica delle serie storiche.
5. Regressioni spurie.
6. Modelli lineari dinamici: modelli autoreressivi a ritardi distribuiti e modello a correzione dell’errore.
7. Strategie di scelta dei modelli.
8. Analisi di causalità di Granger.
9. Cointegrazione.
10. Introduzione alle principali fonti statistiche economiche e introduzione all’informazione economicacongiunturale presente su Internet e individuazione dell'insieme d'informazioni e delle principali tecniche di analisi quantitativa utilizzate nei documenti congiunturali.
11. Alcuni temi applicativi trattati nelle lezioni:
    • Relazione empirica tra consumi, reddito disponibile, ricchezza e tasso d’inflazione.
    • La curva di Phillips.
    • Relazione tra salari reali, produttività e disoccupazione.
    • Stima e previsione della relazione tra prezzi e costi (mark-up).
    • Mercati finanziari: stima dei beta, bolle razionali, struttura a termine dei tassi d’interesse.
    • Mercato dei cambi
    • Il processo di convergenza regionale in Italia.

• Dispense del docente: Parte I - “Introduzione al modello di regressione lineare”e Parte II - “Non stazionarietà delle serie storiche e modelli dinamici. Applicazioni a temi macroeconomici”.
• J.H. Stock e M.W.Watson,“Introduzione all'econometria”, Pearson Education Italia, Prentice Hall, 2005, (Cap. 1 - 4 e 13).
• Ulteriori dispense distribuite tramite il sito Web.

• M. Marcellino, “Econometria applicata. Un'introduzione”, EGEA S.p.A, 2006.
• J. Johnston e J. DiNardo, “Econometric Methods”, McGraw-Hill, 1997.

Indicazioni agli studenti
Poiché oltre metà delle lezioni ed esercitazioni verranno svolte mediante l'uso di PC è necessario che lo studente segua con assiduità il corso