Economia dei mercati finanziari

Davide Fiaschi    Tel. 0502216208

Il Corso presenta gli elementi principali per la comprensione dei mercati finanziari, della loro struttura, e della infrastruttura tecnologica sottostante. Nello specifico, il corso fornisce un background sulla modellazione empirica delle serie temporali finanziarie, sia a bassa che alta frequenza, identificando gli aspetti chiave per la scienza dei dati tra cui: storage dei dati, latenza, inferenza in spazio ad elevato numero di dimensioni, ecc. Il corso copre anche l’analisi semantica dei testi da flussi di notizie e da reti sociali a scopo di predizione finanziaria. Infine, il corso introduce alcuni elementi di applicazioni computazionali e numeriche a problemi finanziari, quali la determinazione del prezzo, l’ottimizzazione delle operazioni, e l’ottimizzazione del portafoglio. Syllabus - Introduzione ai mercati finanziari. - Struttura del mercato e tipologie di asset. - Modelli statistici per le serie temporali finanziarie. - High frequency finance: modellazione e aspetti tecnologici. - Reti finanziarie. - Text mining e sentiment analysis per la finanza - Finanza computazionale. - Librerie numeriche per l’analisi finanziaria.